2009年6月1日星期一

FreeRange story - 数学Geek想要改革华尔街的定量分析

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"数学Geek想要改革华尔街的定量分析"

想象一下,一位航空工程师设计一架超级先进的客机,为了能在天上飞行,工程师需要让飞机满足基于牛顿第二动力学(F=ma,力等于质量乘以加速度)的空气动力学方程式。问题是工程师无法让飞机和方程式和谐统一起来,飞机超重,而且也没有足够的推力。然后令人意外的是工程师没有去修改他的设计,而是去改造方程式去满足飞机设计。从纸上看,飞机能飞,但当它被造出来并运载乘客时,开始的旅途一切正常,但最终它却坠机了。这就是过去几个月里定量金融学发生的事情。 现在,业内最有影响力的定量分析师,毕业于牛津大学的数学家,49岁的Paul Wilmott表示他知道从何处开始改造定量分析。曾预言过华尔街崩溃的定量分析师和《黑天鹅》作者Nassim Taleb说,Wilmott是唯一一位真正理解发生了什么事情的人。Wilmott正通过CDF(Certificate in Quantitative Finance)拯救定量数学家,让人们远离未来的灾难。Wilmott说,"我们必须回去再测试模型,而不是敬畏它们。"他指出工作是艰苦卓绝的,认为一些重要的控制金融业方向的原则可能是错误的。

Solidot

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